Daniel Auteuil grandit à Avignon où ses parents, Henri et Yvonne, sont chanteurs lyriques d'opéras et d'opérettes.

La fréquentation des théâtres où se produisent ses parents, les tournées notamment avec l'Opéra de Paris le prédisposent à embrasser une carrière artistique.

En 1967, à tout juste 17 ans, après avoir fréquenté entre autres le Lycée Philippe de Girard à Avignon, il s'oriente tout naturellement vers l'opérette et le théâtre et suit les cours d'art dramatique du Cours Florent à Paris. Malgré plusieurs tentatives, il ne sera jamais admis au CNSAD.

En 1970, il fait ses débuts au Théâtre national populaire (dans Early Morning) puis joue en 1972 et 1973 dans la comédie musicale américaine Godspell aux côtés, notamment, d'Armande Altaï et de Dave. Partenaire au théâtre d'Edwige Feuillère (La folle de Chaillot) et Maria Pacôme (Apprends-moi, Céline), il éclate sur les planches au côté de François Périer dans Coup de chapeau qui lui vaut le prix Gérard Philipe 1979, décerné au meilleur jeune acteur de l'année. Il monte et interprète alors Le garçon d'appartement, que Gérard Lauzier adaptera au cinéma en 1982 sous le titre T'empêches tout le monde de dormir.

En 1975, Gérard Pirès lui offre son premier rôle au cinéma dans L'Agression aux côtés de Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant.

Mais c'est avec son interprétation d'un lycéen peu studieux dans Les Sous-doués en 1980 qu'il accède à la notoriété et acquiert un statut d'acteur de premier plan.